Back Brownse beweging Afrikaans حركة براونية Arabic Movimientu brownianu AST Broun hərəkəti Azerbaijani Броўнаўскі рух Byelorussian Брауново движение Bulgarian ব্রাউনীয় গতি Bengali/Bangla Moviment brownià Catalan Brownův pohyb Czech Броун куçăмĕ CV
Con il termine moto browniano si fa riferimento al moto disordinato, osservabile al microscopio, di particelle sufficientemente piccole (aventi diametro dell'ordine del micrometro) da essere sottoposte a una forza di gravità trascurabile, presenti in fluidi o sospensioni fluide (ad esempio il fumo).[1] Il fenomeno fu scoperto agli inizi dell'Ottocento dal botanico scozzese Robert Brown,[1] e modellizzato nel 1905 dal fisico teorico tedesco Albert Einstein.[1][2]
Il termine viene usato per indicare sia il fenomeno naturale sia la sua rappresentazione matematica, la quale può descrivere l'andamento temporale di una classe molto ampia di fenomeni casuali. Un'importante categoria di fenomeni rappresentabili con gli strumenti matematici del moto browniano è costituita dall'andamento dei mercati finanziari, come dimostrato sin dal 1900 dal matematico francese Louis Bachelier, nel suo lavoro Théorie de la spéculation.[3]
- ^ a b c (EN) Thermopedia, "Brownian Motion"
- ^ (DE) Albert Einstein, Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, in Annalen der Physik, vol. 322, n. 8, pp. 381-588, DOI:10.1002/andp.19053220806.
- ^ (FR) L. Bachelier, Théorie de la spéculation, in Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, vol. 17, 1900, pp. 21–86, DOI:10.24033/asens.476. URL consultato il 29 maggio 2019.